Gérant(e) actif-passif ALM risque de taux et marge nette d'intérêts (MNI) - F/H

Le poste se situe au sein du Département gestion des bilans – Plateforme ALM, dans l’équipe DFIB21 Risque de taux et marge.

L’équipe est constituée d’une dizaine d’ETP et a pour principales missions :

• Estimation et pilotage de la marge nette d’intérêt (MNI) des deux bilans de l’Etablissement public (Section Générale et Fonds d’épargne), et production de sensibilités
• Estimation et pilotage du besoin en fonds propres au titre du risque global de taux (RGT) du Fonds d’épargne, et production de sensibilités
• Production de la VAN économique du Bilan du Fonds d’épargne (en déterministe) et des sensibilités à des chocs de taux adverses
• Contribution à l’animation de la relation avec les filiales financières régulées du groupe.

Pour chacun des indicateurs, les productions sont accompagnées de mesures de sensibilités permettant d'informer la gouvernance des impacts potentiels de conditions différentes de taux sur les diverses métriques.

Dans ce cadre, vous allez :

• Contribuer à la production de l’ensemble des métriques de taux et travailler plus particulièrement sur la marge nette d’intérêt du Fonds d’épargne dans un premier temps : réalisation d’analyses et reportings récurrents à destination de la gouvernance (y compris documentation des contrôles de niveau 1) ;
• Produire des sensibilités en fonction de divers scénarios de chocs (y compris documentation des contrôles de niveau 1) ;
• Participer à la réalisation de travaux et études dans le cadre d’évolutions ou dans la mise en place de nouveaux indicateurs : être force de proposition pour faire évoluer les indicateurs existants ou créer de nouveaux indicateurs pertinents, assurer la pertinence et la robustesse des calibrages et modélisations retenus, envisager des simplifications en matière d’outils SI ;
• Mettre à jour le corpus documentaire, justifier les propositions et choix méthodologiques retenus lors des étapes de validation effectuées par les divers corps de contrôle ;
• Participer à la mise en œuvre des évolutions futures de l'outil de gestion ALM.

Vous pourrez également participer à divers projets transversaux en liaison directe avec les autres équipes de la PALM ou les autres départements des finances, ces projets ayant un lien direct avec les équilibres bilantiels de la CDC.

Il est à noter que la liste des tâches voire le périmètre décrits ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des besoins de l’équipe.

Pour l’ensemble de ces activités, il sera apprécié d’être force de proposition pour améliorer en continu les indicateurs suivis (questionnement récurrent autour de leur intérêt, de la justification des hypothèses retenues, proposition de nouveaux indicateurs si besoin…), leur mode de production en lien avec la DSI, le renforcement des contrôles de 1er niveau, ainsi que les pistes d’audit pour les travaux de production récurrente ou de projection.

Formation :

De formation supérieure (école d'ingénieur, Actuaire, ESC ou Master en finance appliquée) vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans une direction financière, une direction des risques ou une direction d’audit, de préférence sur un poste en relation avec la gestion actif/passif au sein d'une banque ou d’une société d'assurance.

Connaissances attendues : 

Ce poste requiert une expertise en modélisation des risques, mathématiques financières, et modélisations de produits financiers ainsi qu'une bonne maitrise de la comptabilité bancaire et de l'analyse de l'environnement économique et financier (taux d’intérêts, techniques de valorisation de produits dérivés etc.).

Qualités attendues :

Doté(e) d'un esprit d'analyse et reconnu (e) pour vos qualités relationnelles, vous savez mener à bien des projets techniques et faire preuve d'autonomie et de travail en équipe. Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, vous êtes doté(e) d’une grande rigueur intellectuelle, et vous faites preuve d’esprit de synthèse. Vous savez vulgariser et simplifier les échanges dans un domaine éminemment technique de façon à expliquer simplement les concepts et les modèles utilisés.

Connaissance outils informatiques :

Vous maitrisez les outils de traitement des données (Excel/VBA, voire Python, R) et vous avez un intérêt pour la programmation et le développement des nouveaux modèles, notamment en termes de risque de taux. Vous maîtrisez également des outils bureautiques et informatiques. La connaissance d'un progiciel ALM est un plus.