Passer au contenu principal

Apprenti.e datascientist / économiste en risque de crédit F/H

 
La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du Groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte 170 collaborateurs. La Directrice des risques est membre du Comex.

La Direction est en charge :
- du pilotage transverse des risques : analyse et avis sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales, règlementation prudentielle
- du suivi des risques financiers : analyse financière ingénierie financière
- du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur
- du pilotage des risques dans les directions régionales
- du pilotage des comités d'engagements
- de la sécurité des SI.

Missions et activités principales

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

 

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd’hui, plus que jamais.

 

Au sein du département des risques financiers, le service Pilotage et Monitoring credit est chargé d’assurer un pilotage du risque de crédit au niveau Groupe, de renforcer sa présence de monitoring sur l’ensemble du cycle de risque du crédit et de développer les axes du risque de crédit (Etudes, systèmes d’alertes, recherche, échanges filiales).

 

 

MISSIONS

 

Vous participerez activement à :

 

 

  • Aux travaux méthodologiques permettant la prise en compte du risque de crédit dans les analyses des contreparties
  • A la collecte et au traitement des données internes
  • Au développement d’un outil web permettant une analyse automatique du risque credit par contrepartie
  • A l’intégration des besoins spécifiques des analystes
  • Aux réunions de pilotage du projet

 

 

 

 


 

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Connaissances souhaitées 

  • Langages de programmation : Python, Business Object BI4, VBA, HTML, Javascript
  • Outils de visualisation : Matplotlib, Bokeh, Django, Flask
  • Outils de gestion des données : excel, numpy, pandas
  • Algorithmes de machines learning supervisés et non supervisés : régression logistique, arbres de décision, random forest, ACP, t-SNE, deep learning,…
  • Connaissance du risque de crédit et/ou climatique : PD, LGD, EAD, réglementation baloise, RGPD
  • Esprit critique : contrôle de cohérence, recherche bibliographique

 

Diplôme préparé et spécialité éventuelle

 

  • Formation BAC+4 en école d’ingénieur, université avec une spécialisation en data science, gestion des risques et une forte composante en informatique

 

 

Qualités personnelles

  • Rigoureux (se), méthodique, curieux (se)
  • Esprit d'analyse et hauteur de vue
  • Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
  • Créativité, capacité d'innovation, force de proposition
  • Goût pour l’analyse économique et financière

 

 

Conditions de travail

  • Localisation du poste à pourvoir : 26 rue de Lille, 75007 PARIS
©2025 Cegid