Le poste est rattaché au responsable du suivi des Risques ALM, au sein du service Risques ALM et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service contribue à la maitrise et à la surveillance des risques de gestion de bilan (Taux et Liquidité) du Fonds d’Epargne et du Groupe CDC. Il met en œuvre le plan de contrôle des risques et en assure le suivi. Il participe à la communication, au reporting et aux remontées des alertes auprès des instances concernées. Il contribue à l'amélioration de processus, méthodes et outils. A ce titre, vous travaillerez en étroite collaboration avec diverses équipes pour développer et mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques, tout en assurant la conformité avec les réglementations en vigueur.
Les missions liées au profil seront :
- Identifier et évaluer les risques ALM (risques de taux d’intérêt et de liquidité, calcul des indicateurs de sensibilités et de stress) et analyser des impacts potentiels de la gestion de bilan sur la valeur bilancielle et la marge nette d’intérêts ;
- Evaluer les propositions de couverture permettant à la Banque de gérer ces risques dans le respect de ses limites internes et règlementaires ;
- Développer et maintenir des modèles de risque de taux pour soutenir la prise de décision ;
- Surveiller et challenger les indicateurs de risques de taux au bilan et produire des rapports réguliers pour la direction ;
- Proposer des projections et indicateurs pour anticiper les risques futurs ;
- Participer à la revue d’évolutions normatives en collaboration avec la Direction Financière ;
- Assurer la veille réglementaire et adapter les pratiques de gestion des risques en conséquence ;
- Contribuer à des projets d'amélioration continue et d'innovation en matière de gestion des risques de taux ;
- Analyser les documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l’Audit interne ou de l’ACPR.
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
- Diplôme de niveau Bac+5 en finance, économie, mathématiques ou dans un domaine connexe. Expérience de 5 ans ou plus en modélisation financière du risque de taux, ALM en front office ou côté risque. ;
- Solide compréhension des concepts de risque de taux et des instruments financiers associés ;
- Excellentes compétences analytiques et capacité à interpréter des données complexes ;
- Bonne connaissance des réglementations bancaires et financières ;
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ; capacité d’adapter son discours à un auditoire plus ou moins technique ;
- Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités rédactionnelles.
Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d’expertise, en particulier sur le cadre d’utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Il doit faire preuve d’initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l’aise dans le rôle de challenger des décisions de gestion de bilan et de valider des indicateurs de risque de taux.
forfait jours
poste éligible au télétravail
Le poste se situe au sein de la Direction des risques du groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 300 collaborateurs.
La Direction est en charge :
- du pilotage transverse des risques : seconde ligne de défense sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales ;
- du suivi des risques financiers : analyse financière ; ingénierie financière ;
- du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur ;
- de l’animation du réseau risques dans les directions régionales ;
- du pilotage des comités d’engagements ;
- du risque opérationnel ;
de la sécurité des SI ;
et du contrôle permanent.