Le poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l’évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
La Direction des Risques de la Caisse des dépôts recherche un ingénieur quantitatif risque de crédit avec au moins une première expérience significative de validation ou de modélisation risque de crédit (PD, LGD, CCF/ EAD) dans un environnement réglementaire BCE ou ACPR idéalement sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates... Le titulaire du poste sera en charge de la réalisation et de la coordination des travaux de validation : de refonte des modèles, de recalibrage des modèles, des backtesting, des stress testing, des productions et des développements internes concernant les risques de crédit.
Plus précisément, les missions liées au profil concerneront :
- les modèles internes (notations, PD et LGD) :
Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres;
Analyses de la robustesse et des backtests ;
Rapports de validation (revus par l’Audit interne et l’ACPR)
Réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts :
o Scénarios de stress établis en lien avec les experts ;
o Outils internes de calibration (simulations Monte-Carlo par rating, migrations selon modèles économétriques)
Rapports de stress testing : chapitre relatif au risque de crédit
Veille académique et réglementaire.
- Les modèles IFRS9
- la poursuite des développements des outils internes et de leur exploitation :
Outils de mesure du risque de crédit (notamment ajustement de granularité de Gordy, VaR Monte-Carlo à l’échelle du bilan, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres)
Cartographie semestrielle des expositions sur une échelle unique de notation (masterscale)
Calibration des probabilités de défauts sectoriels des PME
- Activités transverses :
Contribution à différents comités modèles et au CTGB (Comité Trimestriel de Gestion Bilan)
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
- Expérience de 5 ans ou plus ;
- Ecole d'ingénieurs ou Master à dominante mathématique et statistique
- Excellente maîtrise des statistiques et techniques de modélisation, compétences quantitatives avérées dans le domaine du risque de crédit (scoring, statistiques, simulations Monte-Carlo, méthodes bayésiennes)
- Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires (Bâle II / Bâle III)
- Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, Python, R, Matlab, eviews…)
- Excellentes qualités rédactionnelles
Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d’expertise, en particulier sur le cadre d’utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Le candidat doit faire preuve d’initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l’aise autant dans le rôle de challenger des modèles que de développeur.
Une vision globale et synthétique est également attendue afin d’assurer la cohérence et la complétude du dispositif crédit, sur un champs d’intervention qui est très large.
Forfait jours
Le poste se situe au sein de la Direction des risques du groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 300 collaborateurs.
La Direction est en charge :
du pilotage transverse des risques : seconde ligne de défense sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales ;
du suivi des risques financiers : analyse financière ; ingénierie financière ;
du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur ;
de l’animation du réseau risques dans les directions régionales ;
du pilotage des comités d’engagements ;
de la sécurité des SI.